介绍
# Polymarket Trader
通过将决策锚定到 **Binance BTCUSDT**（结算来源）并执行防止过度交易/风险的规则，来维持 **BTC 1h 涨/跌** 策略的盈利能力。
## 工作流（请按此顺序）
1) **确认市场类型** - 此技能针对 `bitcoin-up-or-down-*` 1小时市场（Binance 1H 开盘价 vs 收盘价）进行了优化。
2) **计算锚定信号（Binance）** - 获取相关小时的 1分钟收盘价 + 1小时开盘价。 - 计算波动率 和距离到期时间。 - 转换为涨/跌的 **公允概率**。
3) **仅在具有可衡量优势时交易** - 仅当 `edge = fair_prob - market_price` 超过阈值时才入场。 - 增加方向性护栏：当 |z| 显著时，不要逆势下注。
4) **使用适合入场模式的逻辑退出** - 模型入场：在 **优势衰减 / 模型翻转** 时退出；当信心极高时持有至收盘前。 - 均值回归入场：在 **回归目标**（而非模型止盈）时退出，并执行严格的过度交易限制。
5) **通过日志进行验证** - 每一笔可疑的“无意义交易”必须通过以下方式解释： - `reason` / `entry_mode` - 源自 Binance 的公允概率 + z - 正确的退出模块是否被触发
## 捆绑脚本
所有脚本均设计为从 OpenClaw 工作区运行。
### 1) 获取 Binance K线数据 - `{baseDir}/scripts/binance_klines.py` - 拉取 K线数据并打印 JSON。
### 2) 回测/稳定性和状态指标 - `{baseDir}/scripts/binance_regime.py` - 计算 ret5/ret15/slope10 + 简单的“稳定”布尔值。
### 3) 使用 Binance 上下文解释成交记录（events.jsonl） - `{baseDir}/scripts/explain_fills.py` - 读取 paperbot 的 `events.jsonl` 并打印最后 N 条成交记录的简明表格： - 方向/结果/价格/原因 - 估算的 fair_up + z - “逆势？”标志
## 参考资料
- `{baseDir}/references/strategy.md` — 数学模型、参数和调优清单。